Primance intervient auprès des banques dans leur mise en place d’outils de suivi du risque de crédit et dans l’interprétation visuelle de leurs résultats.

DEUX PÔLES D’ACTIVITÉS

Conseil en gestion des risques bancaires

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EXPERTISE BÂLE 2 / BÂLE 3

Nos consultants interviennent dans les Directions des Risques et DSI afin d’accompagner les mises à jour réglementaires et l’évolution permanente des systèmes d’information risque.

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MAÎTRISE DES PROGICIELS BANCAIRES

Nous mettons à votre disposition notre parfaite maîtrise du module RiskAuthority™ de Moody’s Analytics dans le cadre de vos projets d’implémentation ou d’upgrade.

Primance - Risk&Reporting

Dotés de cette double compétence fonctionnelle et progiciel,
nos consultants interviennent sur les missions suivantes :
  • Formalisation des besoins bancaires ;
  • Evolution réglementaire ;
  • Calibrage et utilisation des modèles internes de PD, LGD, CCF, haircut sur collatéraux, etc. ;
  • Conception des solutions et rédaction des livrables associés
  • Notes de cadrage ; Estimation des écarts de RWA attendus par rapport à l’existant ;
  • Spécifications générales et détaillées ;
  • Qualification des processus mis en place
  • Recette unitaire ;
  • Homologation sur stock complet ;
  • Accompagnement de la mise en production des chainons risques impactés ;
  • Support aux utilisateurs ;
  • Conduite du changement ;

Technologies

Après plus de dix années passées au service des banques et de leurs problématiques risque, nous sommes arrivés à une évidence : les risques sont encore mal maitrisés car les calculateurs associés produisent des résultats difficilement interprétables.

C’est la raison pour laquelle Primance associe à son offre de conseil la distribution du logiciel d’analyse visuelle de données Tableau Software. Pour l’utilisateur, Tableau offre une intuitivité et une interactivité inégalée par les outil de restitution traditionnels (BO, Cognos, etc.)

Enfin, Primance a conçu l’outil Tranche Map, qui permet la visualisation du tranching bâlois avec un niveau de détail et une simplicité d’utilisation exceptionnels.

Tableau software

TABLEAU SOFTWARE

Tableau permet d’analyser les données par de simples glisser-déposer. Vous pouvez accéder aux données en quelques clics, puis visualiser et créer facilement des tableaux de bord interactifs.

TrancheMap

TRANCHE MAP

Véritable Google Map des risques, Tranche Map représente graphiquement (par le biais de polygones) le tranching des expositions par leur sûretés associées. On n’avait encore jamais vu une analyse du tranching aussi claire et simple.

Tableau Software

Tableau software

Tableau Software est un outil de visualisation des données vous permettant de réaliser des tableaux de bord interactifs à partir de vos données risque.

La force de Tableau réside en ce qu’il fonctionne sans exiger la construction d’une couche sémantique des données à l’inverse des outils de Business Intelligence traditionnels (construction d’un univers BO par exemple). Ainsi les données des entrepôts et datamarts risques peuvent être directement analysés par les équipes métiers sans ou avec peu de sollicitations des équipes informatiques.

Tableaux de bord Primance

Primance propose un ensemble de tableaux de bord pré configurés présentant les indicateurs clés de performance d’un run bâlois :

Approche qualitative sur l’allocation des sûretés en tant que facteur de réduction du risque :

  • Taux d’utilisation des sûretés (garanties, collatéraux, achat de CDS, appel de marge sur produits de marché, etc.) ;
  • Taux de couverture des engagements associés ;
  • Etc.

Approche quantitative sur le bon déroulement du run

  • Taux de dégradation anormal des encours d’une méthode IRB vers Standard ;
  • Taux de rejet des encours (qualité de données ou autre problème) ;

Analyse glissante (par arrêté) de ces indicateurs

Tranche Map

Tranche Map est un outil de visualisation des tranches baloises générées dans le cadre du calcul du RWA de la banque. L’outil s’appuie sur la technologie Tableau Software, et plus particulièrement sur les restitutions de type polygones.Tranche Map vise à répondre au problème récurrent des analystes de crédit sur Bâle 2 : mon calcul du RWA est il correct ?

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Pour répondre à cette question cela suppose, en cas d’utilisation de sûretés, d’analyser les tranches à partir de l’axe exposition, ou bien à partir de l’axe sûreté (on observe toutes les tranches d’une même exposition ou toutes celles d’une même sûreté). Mais cette approche est délicate et chronophage car les relations sûreté – exposition peuvent être complexes (relations N-N). Par ailleurs, les analystes ne disposent pas systématiquement de l’ensemble des données intermédiaires de calcul leur permettant d’aboutir dans leur analyse de manière conclusive.

Tranche Map vise à régler ce problème. Comment ? En présentant simplement, dans une même restitution, les expositions (à l’horizontal, sur la partie haute), les sûretés (à la vertical, sur la partie gauche), et leur appariement (ou non appariement) dans la zone centrale.

Un saut visuel dans l’analyse simultanée de l’allocation des sûretés et la couverture des expositions

Tranche Map constitue ainsi un damier des allocations de sûretés sur les expositions (rectangles verts foncés sur la capture d’écran ci-dessus). Les tranches baloises résultantes de cette allocation sont situées dans la zone Tranches, sous la zone Expositions. Elles se matérialisent par un graphique en barre, représentatif de la pondération bâloise (RW) avant (en vert clair) et après (en rouge clair) l’allocation des sûretés.

Il est ainsi possible d’observer en même temps l’allocation des sûretés et la couverture (ou absence de couverture) des expositions. Cette analyse simultanée des sûretés et des expositions révolutionne l’analyse du tranching, en la rendant bien plus simple, plus rapide et quasi immédiatement conclusive.Tranche Map est directement branché sur le calculateur bâlois de la banque, et puise ses informations fonctionnelles dans l’ensemble des tables intermédiaires de calcul. Ces notions métiers (asymétrie d’échéance entre sûreté et exposition, décote de volatilité, décote de devise, taux de sur collatéralisation en IRBF, etc.) sont détaillées dans des info-bulles, de petites fenêtres qui s’ouvrent au survol d’un polygone par la souris.

Fausse anomalie et vraie anomalie

Avec Tranche Map, il est possible d’un coup d’oeil de distinguer une allocation correcte de sûreté, d’une autre présentant une anomalie ou l’impossibilité d’une couverture. En effet, tous les indicateurs post calcul du trancheur bâlois sont eux aussi restitués dans la visualisation.
On pourra par exemple rencontrer les motifs suivants de non allocation :

  • Garantie déjà entièrement allouée ;
  • PD du garant > PD de l’obligor ;
  • Maturité du collatéral < 3 mois ;
  • Etc.

BÉNÉFICES DE TRANCHE MAP

  • Une meilleure maîtrise des risques
  • Une analyse bien plus simple et plus rapide que le requêtage SQL ; du temps est ainsi dégagé pour l’analyse de fond
  • Tirer partie de tout l’audit du trancheur bâlois qui « dort » dans ses tables intermédiaires
  • Un outil dédié à la formation sur la réglementation bâloise

A propos

Primance a été fondée par Philippe Taupin bt_linkedin, dont la carrière est entièrement consacrée à la gestion des risques bancaires. Chez l’éditeur Fermat (acquis en 2008 par Moody’s Analytics) à partir de 1999, Philippe occupera successivement les postes de responsable du module CAD risque de marché, puis consultant intégration dans l’équipe Professional Services, où il installe le module CAD dans diverses banques en France et en Europe.

Depuis 2005, Philippe intervient dans les banques (parmi lesquelles BPCE et Société Générale) sur leurs problématiques risque de crédit, essentiellement dans le contexte de Bâle 2.

En 2012, le projet Tranche Map prend forme et se positionne au coeur de l’offre de Primance. Elle vient étoffer l’offre initiale autour du conseil en gestion des risques.

Primance se situe très clairement à la croisée des problématiques risque et technologique :

  • Le pilotage des risques s’appuiera toujours sur une déclinaison en système d’information ;
  • La technologie et le savoir faire Primance associé n’a de sens que dans un contexte fonctionnel fort, autour du risque de crédit.

Dans le cadre de sa forte composante innovation, Primance est membre de Cap Digital.

Primance - Risk&Reporting
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Si votre objectif de carrière se situe à la croisée des problématiques risque et technologique, proposez nous votre candidature et rejoignez nos équipes !

Primance vous propose d’évoluer sur des projets très riches techniquement et fonctionnellement, sur des technologies extrêmement innovantes, dans un environnement dynamique, à forte valeur ajoutée, et propice à des opportunités de carrière.

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